regression – ¿Es una variable significativa en un modelo de regresión lineal?

Pregunta:

Tengo un modelo de regresión lineal con la muestra y las observaciones variables y quiero saber:

  1. Si una variable específica es lo suficientemente significativa como para permanecer incluida en el modelo.
  2. Si se debe incluir otra variable (con observaciones) en el modelo.

¿Qué estadísticas me pueden ayudar? ¿Cómo puedo conseguirlos de la forma más eficaz?

Respuesta:

La significación estadística no suele ser una buena base para determinar si una variable debe incluirse en un modelo. Las pruebas estadísticas se diseñaron para probar hipótesis, no para seleccionar variables. Sé que muchos libros de texto discuten la selección de variables usando pruebas estadísticas, pero este es generalmente un mal enfoque. Consulte el libro de Harrell Regression Modeling Strategies para conocer algunas de las razones. En estos días, generalmente se prefiere la selección de variables basada en el AIC (o algo similar).

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